Сравнение MAPP с CPII
MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both exchange-traded funds - MAPP is a Global Allocation fund actively managed by Harbor, while CPII is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Ionic. Both are actively managed. Over the past year, MAPP returned 18.03% vs 2.83% for CPII. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. MAPP charges 0.92%/yr vs 0.74%/yr for CPII.
Доходность
Сравнение доходности MAPP и CPII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAPP показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у CPII с доходностью 2.76%.
MAPP
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAPP и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 5.16% | 18.67% | 14.25% | 4.01% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 2.76% | 2.76% | 6.05% | -0.82% |
Correlation
The correlation between MAPP and CPII is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAPP vs. CPII — Ранг доходности на риск
MAPP
CPII
Сравнение MAPP c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAPP | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.54 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 3.85 | +7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAPP и CPII
Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и CPII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAPP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -6.40% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -1.85% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -1.85% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -1.61% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.74% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAPP и CPII
Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Ionic Inflation Protection ETF (CPII) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что MAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAPP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 0.75% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 2.82% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 3.42% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 5.90% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.98% | 5.90% | +5.08% |
Сравнение комиссий MAPP и CPII
MAPP берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии CPII в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPP и CPII
Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности CPII в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.11% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 2.82% | 2.96% | 2.41% | 2.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAPP and CPII have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAPP has higher volatility (4.70%) compared to CPII (0.75%). In terms of maximum drawdown, MAPP dropped -12.92% vs CPII's -6.40%.
On 1-year performance, MAPP leads with 18.03% vs 2.83% for CPII. On fees, CPII is cheaper at 0.74% per year. On volatility, CPII has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAPP has performed better with a 18.03% return vs 2.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPII is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.
CPII has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.82% for MAPP.
MAPP is categorized as Global Allocation, while CPII is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Harbor and Ionic. Their fees differ too: 0.92% for MAPP and 0.74% for CPII.
MAPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAPP и CPII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор