PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPP с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAPP с ALTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both Global Allocation funds. MAPP is actively managed, while ALTY is passively managed. Over the past year, MAPP returned 21.23% vs 15.73% for ALTY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAPP charges 0.92%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.

Доходность

Сравнение доходности MAPP и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAPP показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 6.19%.

MAPP

1 день
-0.65%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.20%
1 год
21.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALTY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.51%
1 год
15.73%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAPP и ALTY

2026 (YTD)202520242023
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		7.25%18.67%14.25%3.86%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.19%11.07%10.88%4.98%

Correlation

The correlation between MAPP and ALTY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.69

The correlation between MAPP and ALTY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAPP и ALTY

Секторы
MAPP
ALTY

Технологии

36.9%
18.3%

Финансовые услуги

15.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

12.2%
5.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
4.1%

Промышленность

8.2%
1.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.6%

Здравоохранение

5.4%
1.4%

Сырьевые материалы

2.9%
0.4%

Энергетика

2.3%
21.0%

Коммунальные услуги

1.8%
12.7%

Недвижимость

1.6%
33.2%

Технологии

MAPP
36.9%
ALTY
18.3%

Финансовые услуги

MAPP
15.0%
ALTY
0.1%

Коммуникационные услуги

MAPP
12.2%
ALTY
5.3%

Потребительский циклический сектор

MAPP
8.3%
ALTY
4.1%

Промышленность

MAPP
8.2%
ALTY
1.0%

Потребительский защитный сектор

MAPP
5.4%
ALTY
2.6%

Здравоохранение

MAPP
5.4%
ALTY
1.4%

Сырьевые материалы

MAPP
2.9%
ALTY
0.4%

Энергетика

MAPP
2.3%
ALTY
21.0%

Коммунальные услуги

MAPP
1.8%
ALTY
12.7%

Недвижимость

MAPP
1.6%
ALTY
33.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с ENDWMAPP с DYTAMAPP с EBITMAPP с FARXMAPP с HECAMAPP с NTSIMAPP с PPI
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV

Доходность на риск

MAPP vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPP c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPPALTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.73

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.82

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.64

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

16.84

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPP vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPP на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTY равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPP и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPPALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.73

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.33

+1.20

Просадки

Сравнение просадок MAPP и ALTY

Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и ALTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPPALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-51.47%

+38.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-4.34%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.37%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-6.75%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.94%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPP и ALTY

Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что MAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPPALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

1.41%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

4.38%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

5.79%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

10.61%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

16.58%

-5.83%

Сравнение комиссий MAPP и ALTY

MAPP берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPP и ALTY

Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности ALTY в 8.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.08%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.76%2.96%2.41%2.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAPP and ALTY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAPP has higher volatility (2.98%) compared to ALTY (1.41%). In terms of maximum drawdown, MAPP dropped -12.92% vs ALTY's -51.47%.

On 1-year performance, MAPP leads with 21.23% vs 15.73% for ALTY. On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAPP has performed better with a 21.23% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.

ALTY has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 2.76% for MAPP.

They also come from different issuers: Harbor and Global X. Their fees differ too: 0.92% for MAPP and 0.50% for ALTY.

ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAPP и ALTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор