Сравнение MAPOX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MAPOX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAPOX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | -1.77% | 6.61% | 9.60% | 13.39% | -14.99% | 14.97% | 10.49% | 20.33% | -2.77% | 11.90% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, MAPOX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции MAPOX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 6.92% против 3.91% соответственно.
MAPOX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.92%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAPOX и SIFAX
MAPOX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
MAPOX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
MAPOX
SIFAX
Сравнение MAPOX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAPOX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 2.03 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.86 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.40 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 3.49 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 8.92 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAPOX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.03 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.25 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.36 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MAPOX и SIFAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPOX и SIFAX
Дивидендная доходность MAPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 3.64% | 6.96% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 5.30% | 3.80% | 2.96% | 4.23% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок MAPOX и SIFAX
Максимальная просадка MAPOX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPOX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAPOX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.72% | -23.62% | -46.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -3.07% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -8.32% | -13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.80% | -14.69% | -10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -0.35% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -8.65% | -12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.25% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAPOX и SIFAX
Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что MAPOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAPOX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.04% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 3.93% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 5.30% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 5.50% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 5.16% | +5.96% |