Сравнение MAMB с MBCE
MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) and MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) are both exchange-traded funds - MAMB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Monarch Ambassador Income Index, while MBCE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Monarch Blue Chips Elite Index. Both are passively managed. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MAMB charges 1.49%/yr vs 1.14%/yr for MBCE.
Доходность
Сравнение доходности MAMB и MBCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAMB
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.62%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.82%
MBCE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $506.36K | $677.83K | $537.46K | |
| $714.57K | $864.24K | $995.58K |
Сравнение доходности по годам MAMB и MBCE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | -1.36% |
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | -2.45% |
Correlation
The correlation between MAMB and MBCE is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAMB vs. MBCE — Ранг доходности на риск
MAMB
MBCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAMB c MBCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAMB | MBCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAMB и MBCE
Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки MBCE в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и MBCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAMB | MBCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -17.37% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -7.31% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -6.16% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMB и MBCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAMB | MBCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 43.12% | -37.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 43.12% | -36.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.87% | 43.12% | -36.25% |
Сравнение комиссий MAMB и MBCE
MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MBCE в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMB и MBCE
Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как MBCE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.68% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAMB and MBCE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBCE is cheaper at 1.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBCE is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.
MAMB has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.00% for MBCE.
MAMB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while MBCE is Large Cap Growth Equities. MAMB tracks Monarch Ambassador Income Index, while MBCE tracks Monarch Blue Chips Elite Index. Their fees differ too: 1.49% for MAMB and 1.14% for MBCE.
Подберите оптимальное распределение для MAMB и MBCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор