Сравнение MAMB с JHMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB).
MAMB и JHMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. JHMB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MAMB и JHMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAMB и JHMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.21% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | -0.45% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.18% | 7.89% | 3.52% | 7.21% | -10.24% | -0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MAMB показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у JHMB с доходностью 0.18%.
MAMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
JHMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAMB и JHMB
MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии JHMB в 0.39%.
Доходность на риск
MAMB vs. JHMB — Ранг доходности на риск
MAMB
JHMB
Сравнение MAMB c JHMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMB | JHMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.55 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.55 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 3.89 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMB | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.25 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MAMB и JHMB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMB и JHMB
Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности JHMB в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.63% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок MAMB и JHMB
Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки JHMB в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и JHMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAMB | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -14.53% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -3.47% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -2.02% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -4.94% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.38% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMB и JHMB
Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAMB | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.57% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 2.67% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 4.72% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 5.87% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 5.87% | +1.09% |