Сравнение MALRX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
MALRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MALRX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MALRX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund | -3.39% | 20.30% | 25.65% | 25.62% | -20.10% | 28.00% | 19.96% | 29.16% | -5.39% | 20.30% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MALRX показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции MALRX превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 13.84% против 12.36% соответственно.
MALRX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.84%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MALRX и VFAIX
MALRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
MALRX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
MALRX
VFAIX
Сравнение MALRX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALRX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.14 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.32 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.26 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 0.78 | +9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALRX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.14 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.55 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между MALRX и VFAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALRX и VFAIX
Дивидендная доходность MALRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund | 8.91% | 8.61% | 14.11% | 0.97% | 6.51% | 19.52% | 4.76% | 4.06% | 10.11% | 36.43% | 6.02% | 3.09% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок MALRX и VFAIX
Максимальная просадка MALRX за все время составила -54.29%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALRX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MALRX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.29% | -78.64% | +24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -14.72% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -25.71% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | -44.37% | +10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -11.94% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -18.69% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 4.92% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALRX и VFAIX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что MALRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MALRX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 4.84% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 11.74% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 19.94% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 19.42% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 22.63% | -4.26% |