PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIPX с CIHEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAIPX с CIHEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX).

MAIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г.. CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MAIPX и CIHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIPX и CIHEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		-0.99%10.28%8.64%10.58%-3.59%12.81%4.39%16.13%-2.76%8.66%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-2.14%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%8.37%

Доходность по периодам

С начала года, MAIPX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у CIHEX с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции MAIPX уступали акциям CIHEX по среднегодовой доходности: 6.70% против 7.78% соответственно.

MAIPX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.58%
1 год
9.85%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.53%
10 лет*
6.70%

CIHEX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.60%
1 год
11.29%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAI Managed Volatility Fund

Calamos Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с MAIPX:
MAIPX с VEIPXMAIPX с SHIIXMAIPX с HRSTXMAIPX с SDRIXMAIPX с EIVPXMAIPX с PPFIXMAIPX с ECAT
Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с HRSTXCIHEX с CTRIXCIHEX с HNDRX

Сравнение комиссий MAIPX и CIHEX

MAIPX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CIHEX в 0.91%.

MAIPX
MAI Managed Volatility Fund
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund

Доходность на риск

MAIPX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIPX
Ранг доходности на риск MAIPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIPX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIPX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIPX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIPXCIHEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.24

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.85

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.02

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

9.02

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIPX vs. CIHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIPX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа CIHEX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIPX и CIHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIPXCIHEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.24

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.74

-0.11

Корреляция

Корреляция между MAIPX и CIHEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIPX и CIHEX

Дивидендная доходность MAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности CIHEX в 0.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		1.21%1.33%2.20%4.59%2.26%0.00%0.32%1.74%2.89%2.12%0.80%4.17%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.33%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%

Просадки

Сравнение просадок MAIPX и CIHEX

Максимальная просадка MAIPX за все время составила -25.69%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIPX и CIHEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAIPXCIHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.69%

-17.80%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-5.82%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.77%

-15.77%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.69%

-17.80%

-7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-3.29%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-2.34%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.30%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIPX и CIHEX

MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что MAIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAIPXCIHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.66%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

5.01%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

9.28%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.83%

9.13%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

9.38%

+1.59%