PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAILX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAILX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

MAILX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1998 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MAILX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAILX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAILX
BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.		-1.49%15.60%0.46%19.67%-24.24%9.32%21.82%31.77%-21.45%31.87%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, MAILX показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции MAILX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 7.08% против 7.97% соответственно.

MAILX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.55%
1 год
12.33%
3 года*
7.60%
5 лет*
0.48%
10 лет*
7.08%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MAILX:
MAILX с BROIXMAILX с MDIJXMAILX с FEUPXMAILX с FDGRXMAILX с PISIXMAILX с EPDIXMAILX с FASGX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий MAILX и VTMFX

MAILX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

MAILX
BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MAILX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAILX
Ранг доходности на риск MAILX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAILX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAILX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAILX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAILX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAILX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAILX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAILXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.34

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.94

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.73

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

8.12

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAILX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAILX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAILX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAILXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.34

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.73

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.88

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.82

-0.60

Корреляция

Корреляция между MAILX и VTMFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAILX и VTMFX

Дивидендная доходность MAILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAILX
BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.		1.82%1.79%0.90%1.08%1.13%7.30%0.33%1.11%1.83%1.39%1.62%0.65%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MAILX и VTMFX

Максимальная просадка MAILX за все время составила -59.57%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAILX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAILXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.57%

-28.49%

-31.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-6.82%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.68%

-17.40%

-24.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-21.87%

-19.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-4.00%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-3.57%

-12.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.45%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MAILX и VTMFX

BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MAILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAILXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

2.86%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

4.82%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

8.55%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

8.51%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

9.10%

+9.19%