Сравнение MAILX с FEUPX
MAILX (BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.) and FEUPX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, MAILX returned 2.58%/yr vs 5.05%/yr for FEUPX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. MAILX charges 0.65%/yr vs 0.46%/yr for FEUPX.
Доходность
Сравнение доходности MAILX и FEUPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAILX показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у FEUPX с доходностью 11.80%.
MAILX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.06%
- Всё время*
- 4.68%
FEUPX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MAILX и FEUPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAILX BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. | 12.46% | 15.60% | 0.46% | 19.67% | -24.24% | 9.32% | 21.82% | 31.77% | -21.45% | 28.39% |
FEUPX American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 | 11.80% | 29.34% | 3.00% | 16.12% | -22.78% | 2.86% | 25.24% | 27.42% | -17.33% | 22.64% |
Correlation
The correlation between MAILX and FEUPX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between MAILX and FEUPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAILX vs. FEUPX — Ранг доходности на риск
MAILX
FEUPX
Сравнение MAILX c FEUPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAILX | FEUPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.02 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 7.13 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAILX и FEUPX
Максимальная просадка MAILX за все время составила -59.57%, что больше максимальной просадки FEUPX в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAILX и FEUPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAILX | FEUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.57% | -37.31% | -22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -12.52% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -15.62% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.68% | -37.31% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.55% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -10.53% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.54% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAILX и FEUPX
Текущая волатильность для BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) составляет 5.05%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что MAILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAILX | FEUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.63% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 15.25% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 17.38% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 17.01% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 17.18% | +1.00% |
Сравнение комиссий MAILX и FEUPX
MAILX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FEUPX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAILX и FEUPX
Дивидендная доходность MAILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FEUPX в 16.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUPX American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 | 16.40% | 13.94% | 4.96% | 3.94% | 2.02% | 10.18% | 0.40% | 3.14% | 3.17% | 3.28% | 0.00% | 0.00% |
MAILX BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. | 2.24% | 1.79% | 0.90% | 1.08% | 1.13% | 7.30% | 0.33% | 1.11% | 1.83% | 1.39% | 1.62% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
MAILX and FEUPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEUPX has higher volatility (5.63%) compared to MAILX (5.05%). In terms of maximum drawdown, MAILX dropped -59.57% vs FEUPX's -37.31%.
MAILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAILX и FEUPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор