PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAILX с BROIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAILX с BROIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX).

MAILX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1998 г.. BROIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MAILX и BROIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAILX и BROIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAILX
BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.		-1.49%15.60%0.46%19.67%-24.24%9.32%21.82%31.77%-21.45%31.87%
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		1.44%32.45%6.76%19.44%-13.48%13.07%7.34%21.61%-15.07%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, MAILX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у BROIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции MAILX уступали акциям BROIX по среднегодовой доходности: 7.08% против 9.43% соответственно.

MAILX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.55%
1 год
12.33%
3 года*
7.60%
5 лет*
0.48%
10 лет*
7.08%

BROIX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.83%
С начала года
1.44%
6 месяцев
4.92%
1 год
22.45%
3 года*
16.38%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.

BlackRock Advantage International Fund

Часто сравнивают с MAILX:
MAILX с MDIJXMAILX с FEUPXMAILX с FDGRXMAILX с PISIXMAILX с EPDIXMAILX с FASGXMAILX с FSOSX
Часто сравнивают с BROIX:
BROIX с DWMFBROIX с DBAWBROIX с DOLBROIX с EIISXBROIX с DWMBROIX с MDIJXBROIX с OAKIX

Сравнение комиссий MAILX и BROIX

MAILX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BROIX в 0.50%.

MAILX
BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.
BROIX
BlackRock Advantage International Fund

Доходность на риск

MAILX vs. BROIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAILX
Ранг доходности на риск MAILX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAILX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAILX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAILX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAILX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAILX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BROIX
Ранг доходности на риск BROIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAILX c BROIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAILXBROIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.30

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.78

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.92

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

7.38

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAILX vs. BROIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAILX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа BROIX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAILX и BROIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAILXBROIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.30

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.61

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.35

-0.14

Корреляция

Корреляция между MAILX и BROIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAILX и BROIX

Дивидендная доходность MAILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности BROIX в 7.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAILX
BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.		1.82%1.79%0.90%1.08%1.13%7.30%0.33%1.11%1.83%1.39%1.62%0.65%
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		7.03%7.13%3.55%2.71%3.37%8.52%1.72%2.67%2.69%0.72%2.09%0.78%

Просадки

Сравнение просадок MAILX и BROIX

Максимальная просадка MAILX за все время составила -59.57%, что больше максимальной просадки BROIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAILX и BROIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAILXBROIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.57%

-54.49%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-11.24%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.68%

-28.24%

-13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-36.24%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-7.62%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-9.90%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.92%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MAILX и BROIX

BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX) имеют волатильность 7.88% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAILXBROIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

7.93%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

11.41%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

17.61%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

15.99%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

16.32%

+1.97%