Сравнение MAILX с PISIX
MAILX (BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.) and PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MAILX returned 8.06%/yr vs 12.35%/yr for PISIX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MAILX charges 0.65%/yr vs 0.76%/yr for PISIX.
Доходность
Сравнение доходности MAILX и PISIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAILX показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции MAILX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 8.06% против 12.35% соответственно.
MAILX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.06%
- Всё время*
- 4.68%
PISIX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 14.48%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 12.35%
- Всё время*
- 10.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MAILX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAILX BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. | 12.46% | 15.60% | 0.46% | 19.67% | -24.24% | 9.32% | 21.82% | 31.77% | -21.45% | 31.87% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 14.48% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Correlation
The correlation between MAILX and PISIX is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2004 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between MAILX and PISIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAILX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
MAILX
PISIX
Сравнение MAILX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAILX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.08 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 7.36 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAILX и PISIX
Максимальная просадка MAILX за все время составила -59.57%, примерно равная максимальной просадке PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAILX и PISIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAILX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.57% | -57.47% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -10.71% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -15.21% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.68% | -18.93% | -22.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -35.44% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -7.15% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.01% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAILX и PISIX
BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что MAILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAILX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 3.40% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 11.66% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 14.73% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 14.25% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 14.37% | +3.81% |
Сравнение комиссий MAILX и PISIX
MAILX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAILX и PISIX
Дивидендная доходность MAILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности PISIX в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAILX BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. | 2.24% | 1.79% | 0.90% | 1.08% | 1.13% | 7.30% | 0.33% | 1.11% | 1.83% | 1.39% | 1.62% | 0.65% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.84% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Часто задаваемые вопросы
MAILX and PISIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAILX has higher volatility (5.05%) compared to PISIX (3.40%). In terms of maximum drawdown, MAILX dropped -59.57% vs PISIX's -57.47%.
PISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAILX и PISIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор