Сравнение MAIIX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
MAIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MAIIX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAIIX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 1.09% | 31.62% | 3.65% | 18.35% | -14.15% | 11.25% | 8.03% | 21.82% | -13.43% | 25.24% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MAIIX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции MAIIX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 8.87% против 8.08% соответственно.
MAIIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 8.87%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAIIX и TIVFX
MAIIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
MAIIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
MAIIX
TIVFX
Сравнение MAIIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIIX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 3.12 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.55 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.55 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.44 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 17.93 | -10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 3.12 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MAIIX и TIVFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIIX и TIVFX
Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.67% | 3.71% | 3.38% | 3.16% | 2.76% | 3.00% | 1.94% | 3.29% | 4.53% | 2.42% | 2.81% | 2.40% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок MAIIX и TIVFX
Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAIIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -54.21% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -13.21% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -36.31% | +7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -41.51% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -10.23% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -13.45% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.27% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIIX и TIVFX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.72% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAIIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 7.93% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 14.06% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 19.68% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 18.21% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 17.40% | -0.82% |