Сравнение MAIIX с MGC
MAIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both funds - MAIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock, while MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index. Over the past 10 years, MAIIX returned 9.36%/yr vs 16.36%/yr for MGC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAIIX charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for MGC.
Доходность
Сравнение доходности MAIIX и MGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIIX показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции MAIIX уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 9.36% против 16.36% соответственно.
MAIIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 9.66%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 9.36%
MGC
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам MAIIX и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 9.66% | 31.62% | 3.65% | 18.35% | -14.15% | 11.25% | 8.03% | 21.82% | -13.43% | 25.24% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 10.80% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
Correlation
The correlation between MAIIX and MGC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | 0.79 |
The correlation between MAIIX and MGC shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIIX vs. MGC — Ранг доходности на риск
MAIIX
MGC
Сравнение MAIIX c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIIX | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.03 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 13.61 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIIX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.42 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.90 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MAIIX и MGC
Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и MGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIIX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -51.93% | -9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -9.85% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -19.28% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -25.74% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -33.07% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.79% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -7.06% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.19% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIIX и MGC
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIIX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.04% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 9.27% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 12.32% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 17.27% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 18.21% | -1.56% |
Сравнение комиссий MAIIX и MGC
MAIIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIIX и MGC
Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности MGC в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.38% | 3.71% | 3.38% | 3.16% | 2.76% | 3.00% | 1.94% | 3.29% | 4.53% | 2.42% | 2.81% | 2.40% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.87% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
MAIIX and MGC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIIX has higher volatility (4.72%) compared to MGC (3.04%). In terms of maximum drawdown, MAIIX dropped -61.05% vs MGC's -51.93%.
MGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIIX и MGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор