Сравнение MAIFX с PZRIX

С начала года, MAIFX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAIFX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America International Fund (MAIFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAIFX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIFX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MAIFX и PZRIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

Максимальная просадка MAIFX за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIFX и PZRIX.

Mutual of America International Fund (MAIFX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.