Сравнение MAGY с IPDP
MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. MAGY charges 0.99%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности MAGY и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAGY
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGY и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 2.04% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов MAGY и IPDP
Секторы
MAGY
IPDP
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MAGY
IPDP
Сырьевые материалы
MAGY
-
IPDP
Коммуникационные услуги
MAGY
-
IPDP
-
Потребительский циклический сектор
MAGY
-
IPDP
Потребительский защитный сектор
MAGY
-
IPDP
Энергетика
MAGY
-
IPDP
-
Здравоохранение
MAGY
-
IPDP
Промышленность
MAGY
-
IPDP
Недвижимость
MAGY
-
IPDP
-
Технологии
MAGY
-
IPDP
Коммунальные услуги
MAGY
-
IPDP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGY vs. IPDP — Ранг доходности на риск
MAGY
IPDP
Сравнение MAGY c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGY | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MAGY и IPDP
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | 0.00% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | 0.00% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | 0.00% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 0.00% | +14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 0.00% | +14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 0.00% | +14.57% |
Сравнение комиссий MAGY и IPDP
MAGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и IPDP
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 37.35% | 23.38% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, MAGY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
MAGY has the higher dividend yield at 37.35%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Roundhill and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для MAGY и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор