PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGY с ARMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MAGY и ARMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.


MAGY

1 день
1.17%
1 месяц
2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.01%
1 год
14.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ARMW

1 день
-5.75%
1 месяц
108.38%
С начала года
336.58%
6 месяцев
222.15%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGY и ARMW


Correlation

The correlation between MAGY and ARMW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов MAGY и ARMW


Секторы
MAGY
ARMW

Финансовые услуги

99.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

36.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGY
99.9%
ARMW

-

Сырьевые материалы

MAGY

-

ARMW

-

Коммуникационные услуги

MAGY

-

ARMW

-

Потребительский циклический сектор

MAGY

-

ARMW

-

Потребительский защитный сектор

MAGY

-

ARMW

-

Энергетика

MAGY

-

ARMW

-

Здравоохранение

MAGY

-

ARMW

-

Промышленность

MAGY

-

ARMW

-

Недвижимость

MAGY

-

ARMW

-

Технологии

MAGY

-

ARMW
36.0%

Коммунальные услуги

MAGY

-

ARMW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Roundhill ARM WeeklyPay ETF

Доходность на риск

MAGY vs. ARMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2525
Ранг коэф-та Мартина

ARMW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGY c ARMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGYARMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

MAGY vs. ARMW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGYARMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

4.33

-2.72

Просадки

Сравнение просадок MAGY и ARMW

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и ARMW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAGYARMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-48.47%

+34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-5.75%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-26.42%

+23.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и ARMW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAGYARMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

88.57%

-74.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

88.57%

-73.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

88.57%

-73.99%

Сравнение комиссий MAGY и ARMW

И MAGY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и ARMW

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.92%, что больше доходности ARMW в 16.13%


ПозицияTTM2025
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF
16.13%16.38%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
36.92%23.38%

Часто задаваемые вопросы


MAGY and ARMW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MAGY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.

MAGY has the higher dividend yield at 36.92%, compared with 16.13% for ARMW.

They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и ARMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор