Сравнение MAGY с ARMW
MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGY показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
MAGY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -0.35% | 0.74% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between MAGY and ARMW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение распределения секторов MAGY и ARMW
Секторы
MAGY
ARMW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MAGY
ARMW
-
Сырьевые материалы
MAGY
-
ARMW
-
Коммуникационные услуги
MAGY
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
MAGY
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
MAGY
-
ARMW
-
Энергетика
MAGY
-
ARMW
-
Здравоохранение
MAGY
-
ARMW
-
Промышленность
MAGY
-
ARMW
-
Недвижимость
MAGY
-
ARMW
-
Технологии
MAGY
-
ARMW
Коммунальные услуги
MAGY
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
MAGY
ARMW
Сравнение MAGY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 4.33 | -2.72 |
Просадки
Сравнение просадок MAGY и ARMW
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -48.47% | +34.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -5.75% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -26.42% | +23.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 88.57% | -74.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 88.57% | -73.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 88.57% | -73.99% |
Сравнение комиссий MAGY и ARMW
И MAGY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и ARMW
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.92%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 36.92% | 23.38% |
Часто задаваемые вопросы
MAGY and ARMW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MAGY has the higher dividend yield at 36.92%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для MAGY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор