Сравнение MAGY с AMDW
MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGY показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
MAGY
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -1.50% | 7.91% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between MAGY and AMDW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов MAGY и AMDW
Секторы
MAGY
AMDW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MAGY
AMDW
-
Сырьевые материалы
MAGY
-
AMDW
-
Коммуникационные услуги
MAGY
-
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
MAGY
-
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
MAGY
-
AMDW
-
Энергетика
MAGY
-
AMDW
-
Здравоохранение
MAGY
-
AMDW
-
Промышленность
MAGY
-
AMDW
-
Недвижимость
MAGY
-
AMDW
-
Технологии
MAGY
-
AMDW
Коммунальные услуги
MAGY
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
MAGY
AMDW
Сравнение MAGY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 4.83 | -3.30 |
Просадки
Сравнение просадок MAGY и AMDW
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -34.64% | +20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | 0.00% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -14.66% | +11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 81.56% | -67.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 81.56% | -66.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 81.56% | -66.99% |
Сравнение комиссий MAGY и AMDW
И MAGY, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и AMDW
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 37.35% | 23.38% |
Часто задаваемые вопросы
MAGY and AMDW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGY and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MAGY has the higher dividend yield at 37.35%, compared with 28.98% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для MAGY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор