Сравнение MAGX с XTJL

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTJL равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MAGX и XTJL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и XTJL.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.