Сравнение MAGX с NNE
MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) is a stock. Over the past year, MAGX returned 54.93% vs -11.71% for NNE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAGX и NNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у NNE с доходностью 8.95%.
MAGX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NNE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- -28.47%
- 1 год
- -11.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGX и NNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 4.13% | 26.16% | 69.84% |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | 8.95% | -3.55% | 379.67% |
Correlation
The correlation between MAGX and NNE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGX vs. NNE — Ранг доходности на риск
MAGX
NNE
Сравнение MAGX c NNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и NANO Nuclear Energy Inc. (NNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGX | NNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.18 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | -0.29 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGX | NNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.12 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.80 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MAGX и NNE
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки NNE в -77.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и NNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGX | NNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -77.68% | +23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -66.45% | +29.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -53.81% | +48.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.77% | -36.00% | +22.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 40.12% | -28.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и NNE
Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 9.50%, в то время как у NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) волатильность равна 37.86%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGX | NNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 37.86% | -28.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.92% | 67.29% | -38.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 98.20% | -58.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.49% | 148.65% | -95.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 148.65% | -95.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и NNE
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как NNE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.97% | 2.05% | 0.86% |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGX and NNE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNE has higher volatility (37.86%) compared to MAGX (9.50%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs NNE's -77.68%.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGX и NNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор