Сравнение MAGX с NNE
MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) is a stock. Over the past year, MAGX returned 31.35% vs -56.24% for NNE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAGX и NNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у NNE с доходностью -32.53%.
MAGX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- 3.06%
- С начала года
- -0.42%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NNE
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -32.53%
- 6 месяцев
- -51.47%
- С начала года
- -32.53%
- 1 год
- -56.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGX и NNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -0.42% | 26.16% | 69.05% |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | -32.53% | -3.55% | 591.53% |
Correlation
The correlation between MAGX and NNE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGX vs. NNE — Ранг доходности на риск
MAGX
NNE
Сравнение MAGX c NNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и NANO Nuclear Energy Inc. (NNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGX | NNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.79 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -1.25 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGX и NNE
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки NNE в -77.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и NNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGX | NNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -77.68% | +23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -71.39% | +34.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -71.39% | +62.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -37.24% | +23.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 44.98% | -31.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и NNE
Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 15.43%, в то время как у NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) волатильность равна 25.31%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGX | NNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 25.31% | -9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.62% | 67.37% | -33.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.77% | 98.50% | -55.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.63% | 149.45% | -95.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.63% | 149.45% | -95.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и NNE
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как NNE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.06% | 2.05% | 0.86% |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGX and NNE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNE has higher volatility (25.31%) compared to MAGX (15.43%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs NNE's -77.68%.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGX и NNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор