PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с MUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

MAGX и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и MUU

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%29.10%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		41.27%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQ

Сравнение комиссий MAGX и MUU

MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.

MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

MAGX vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

7.00

-6.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.86

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.52

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

17.99

-16.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

50.69

-47.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

7.00

-6.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.77

-1.20

Корреляция

Корреляция между MAGX и MUU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и MUU

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности MUU в 3.42%

TTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.42%4.27%0.31%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и MUU

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-75.07%

+20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-52.72%

+15.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

-38.92%

+9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-25.08%

+11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

18.71%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и MUU

Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 16.99%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

47.51%

-30.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

99.28%

-68.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

130.64%

-73.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

127.68%

-73.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

127.68%

-73.08%