Сравнение MAGX с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
MAGX и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGX и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGX и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -25.26% | 26.16% | 81.14% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 54.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность -25.26%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -18.90%.
MAGX
- 1 день
- 9.45%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- -25.26%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- 39.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGX и GGLL
MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
MAGX vs. GGLL — Ранг доходности на риск
MAGX
GGLL
Сравнение MAGX c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGX | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 3.08 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 3.47 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 4.88 | -3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 18.04 | -14.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGX | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 3.08 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между MAGX и GGLL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и GGLL
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности GGLL в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.74% | 2.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок MAGX и GGLL
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, примерно равная максимальной просадке GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGX | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -52.81% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -38.39% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.30% | -32.09% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -15.49% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.65% | 10.38% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и GGLL
Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 16.68%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGX | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 18.25% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 39.37% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.13% | 60.98% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.62% | 55.13% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.62% | 55.13% | -0.51% |