Сравнение MAGX с FCLD
MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) and FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) are both exchange-traded funds - MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while FCLD is a Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. MAGX is actively managed, while FCLD is passively managed. Over the past year, MAGX returned 35.99% vs 37.85% for FCLD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGX charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for FCLD.
Доходность
Сравнение доходности MAGX и FCLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у FCLD с доходностью 26.37%.
MAGX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -16.77%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCLD
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 26.37%
- 6 месяцев
- 24.95%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGX и FCLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -8.69% | 26.16% | 82.41% |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 26.37% | 8.19% | 12.35% |
Correlation
The correlation between MAGX and FCLD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between MAGX and FCLD shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGX vs. FCLD — Ранг доходности на риск
MAGX
FCLD
Сравнение MAGX c FCLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGX | FCLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.07 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 5.28 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGX и FCLD
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и FCLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGX | FCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -50.85% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -17.48% | -19.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -9.85% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.76% | -20.42% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 6.84% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и FCLD
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGX | FCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 11.75% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.63% | 22.90% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.70% | 28.06% | +12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.61% | 30.54% | +23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.61% | 30.54% | +23.07% |
Сравнение комиссий MAGX и FCLD
MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FCLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и FCLD
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности FCLD в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.02% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.24% | 2.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGX and FCLD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGX has higher volatility (12.35%) compared to FCLD (11.75%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs FCLD's -50.85%.
On 1-year performance, FCLD leads with 37.85% vs 35.99% for MAGX. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FCLD has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FCLD has performed better with a 37.85% return vs 35.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
MAGX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.02% for FCLD.
MAGX is categorized as Leveraged Equities, while FCLD is Technology Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for MAGX and 0.39% for FCLD.
FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGX и FCLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор