PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGX с FCLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MAGX и FCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у FCLD с доходностью 26.37%.


MAGX

1 день
-0.27%
1 месяц
-16.77%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-7.45%
1 год
35.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FCLD

1 день
1.88%
1 месяц
10.02%
С начала года
26.37%
6 месяцев
24.95%
1 год
37.85%
3 года*
24.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGX и FCLD


2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
-8.69%26.16%82.41%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF
26.37%8.19%12.35%

Correlation

The correlation between MAGX and FCLD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.59

The correlation between MAGX and FCLD shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Fidelity Cloud Computing ETF

Доходность на риск

MAGX vs. FCLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина

FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c FCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MAGXFCLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.07

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

5.28

-2.58

MAGX vs. FCLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FCLD равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и FCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGX и FCLD

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и FCLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAGXFCLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-50.85%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-17.48%

-19.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-9.85%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-20.42%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

6.84%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и FCLD

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAGXFCLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

11.75%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.63%

22.90%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

28.06%

+12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.61%

30.54%

+23.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.61%

30.54%

+23.07%

Сравнение комиссий MAGX и FCLD

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FCLD в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и FCLD

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности FCLD в 0.02%


ПозицияTTM20252024202320222021
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF
0.02%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
2.24%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MAGX and FCLD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (12.35%) compared to FCLD (11.75%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs FCLD's -50.85%.

On 1-year performance, FCLD leads with 37.85% vs 35.99% for MAGX. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FCLD has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCLD has performed better with a 37.85% return vs 35.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.02% for FCLD.

MAGX is categorized as Leveraged Equities, while FCLD is Technology Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for MAGX and 0.39% for FCLD.

FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGX и FCLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор