PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGSX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGSX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGSX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		-0.91%12.48%6.46%12.32%-15.38%9.50%9.65%19.21%-6.59%18.04%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции MAGSX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 6.56% против 3.91% соответственно.

MAGSX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.11%
1 год
11.84%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.56%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Aggressive Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с MAGSX:
MAGSX с QQQMAGSX с VOOMAGSX с SPYMAGSX с XLGMAGSX с FNGSMAGSX с SMHMAGSX с VGT
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с WWWEXSIFAX с BDJ

Сравнение комиссий MAGSX и SIFAX

MAGSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

MAGSX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGSX
Ранг доходности на риск MAGSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGSX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.03

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.86

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.49

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

8.92

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGSX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.03

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.25

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между MAGSX и SIFAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и SIFAX

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		6.23%6.17%2.02%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и SIFAX

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGSXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.06%

-23.62%

-32.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-3.07%

-7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-8.32%

-12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

-14.69%

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-0.35%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-8.65%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.25%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и SIFAX

Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGSXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.04%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

3.93%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

5.30%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

5.50%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

5.16%

+7.85%