Сравнение MAGSX с MBLAX

С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у MBLAX с доходностью 1.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAGSX имеют среднегодовую доходность 6.56%, а акции MBLAX немного отстают с 6.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAGSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MBLAX в 1.11%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Madison Diversified Income Fund (MBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBLAX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и MBLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MAGSX и MBLAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности MBLAX в 3.96%

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки MBLAX в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и MBLAX.

Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Madison Diversified Income Fund (MBLAX) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.