Сравнение MAGSX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGSX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.91% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 6.56% против 7.40% соответственно.
MAGSX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.56%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и AAAAX
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
MAGSX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
MAGSX
AAAAX
Сравнение MAGSX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGSX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.57 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.11 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.91 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 10.22 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGSX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.57 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и AAAAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и AAAAX
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.23% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и AAAAX
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGSX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -40.47% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -9.55% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -22.62% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -29.41% | +6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -3.53% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -6.89% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.79% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и AAAAX
Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGSX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.27% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 7.26% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 11.62% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 12.19% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 12.66% | +0.35% |