PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с VMRXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с VMRXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 31.29%/yr vs 3.96%/yr for VMRXX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и VMRXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у VMRXX с доходностью 1.50%.

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.09%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и VMRXX

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-1.59%22.99%63.97%35.74%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%3.51%

Correlation

The correlation between MAGS and VMRXX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов MAGS и VMRXX

Секторы
MAGS
VMRXX

Технологии

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

17.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
15.3%
VMRXX

-

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.3%
VMRXX

-

Коммуникационные услуги

MAGS
9.1%
VMRXX

-

Сырьевые материалы

MAGS

-

VMRXX

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

VMRXX

-

Энергетика

MAGS

-

VMRXX

-

Финансовые услуги

MAGS

-

VMRXX
17.8%

Здравоохранение

MAGS

-

VMRXX

-

Промышленность

MAGS

-

VMRXX

-

Недвижимость

MAGS

-

VMRXX

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

VMRXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR

Доходность на риск

MAGS vs. VMRXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VMRXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c VMRXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSVMRXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
3.67

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

—

—

MAGS vs. VMRXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VMRXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и VMRXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и VMRXX

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и VMRXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSVMRXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

0.00%

-29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

0.00%

-18.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

0.00%

-29.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

0.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

0.00%

-8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

0.00%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

0.00%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и VMRXX

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSVMRXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

0.30%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

0.79%

+14.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

1.12%

+19.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

1.02%

+24.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

1.02%

+24.95%

Сравнение комиссий MAGS и VMRXX

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VMRXX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и VMRXX

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VMRXX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.50%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and VMRXX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (5.86%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs VMRXX's 0.00%.

VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и VMRXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор