Сравнение MAGS с TRUT
MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
MAGS
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 33.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGS и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 3.73% | 14.64% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between MAGS and TRUT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGS vs. TRUT — Ранг доходности на риск
MAGS
TRUT
Сравнение MAGS c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGS | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGS | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 2.39 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и TRUT
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGS | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -18.55% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -1.46% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -5.17% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGS | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 21.53% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 21.53% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 21.53% | +4.41% |
Сравнение комиссий MAGS и TRUT
MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и TRUT
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGS and TRUT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.
MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.19% for TRUT.
They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для MAGS и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор