Сравнение MAGS с PLTR
MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past 3 years, MAGS returned 31.29%/yr vs 99.99%/yr for PLTR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
MAGS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGS и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -1.59% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 104.65% |
Correlation
The correlation between MAGS and PLTR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between MAGS and PLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGS vs. PLTR — Ранг доходности на риск
MAGS
PLTR
Сравнение MAGS c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGS | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.14 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -0.25 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGS и PLTR
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -84.62% | +54.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -38.22% | +19.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | -40.61% | +10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -38.22% | +29.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -40.27% | +35.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 21.23% | -15.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и PLTR
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 5.86%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 17.16% | -11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 38.32% | -23.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 50.83% | -30.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 65.44% | -39.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 69.75% | -43.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и PLTR
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.50% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGS and PLTR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs PLTR's -84.62%.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGS и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор