PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с GINN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds. MAGS is actively managed, while GINN is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 28.89%/yr vs 18.20%/yr for GINN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у GINN с доходностью 4.77%.

MAGS

1 день
-0.73%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-6.70%
1 год
17.13%
3 года*
28.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.16%
С начала года
4.77%
6 месяцев
3.25%
1 год
17.26%
3 года*
18.20%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и GINN

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-4.97%22.99%63.97%35.74%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.77%20.25%18.71%15.56%

Correlation

The correlation between MAGS and GINN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.73

The correlation between MAGS and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и GINN

Секторы
MAGS
GINN

Технологии

8.1%
32.6%

Потребительский циклический сектор

5.3%
12.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.7%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

20.6%

Промышленность

-

4.7%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

MAGS
8.1%
GINN
32.6%

Потребительский циклический сектор

MAGS
5.3%
GINN
12.7%

Коммуникационные услуги

MAGS
4.0%
GINN
10.7%

Сырьевые материалы

MAGS

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

GINN
1.8%

Энергетика

MAGS

-

GINN
1.7%

Финансовые услуги

MAGS

-

GINN
12.4%

Здравоохранение

MAGS

-

GINN
20.6%

Промышленность

MAGS

-

GINN
4.7%

Недвижимость

MAGS

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

MAGS

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

MAGS vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.06

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.53

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.31

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

4.60

-1.59

MAGS vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GINN равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и GINN

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-41.25%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-13.18%

-5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-22.25%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-5.13%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-13.27%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

3.76%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и GINN

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

5.76%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

12.88%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

16.55%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

21.43%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

21.06%

+4.95%

Сравнение комиссий MAGS и GINN

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и GINN

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности GINN в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.20%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.56%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and GINN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (7.13%) compared to GINN (5.76%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs GINN's -41.25%.

On 3-year performance, MAGS leads with 28.89% vs 18.20% for GINN. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 28.89% return vs 18.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

MAGS has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.20% for GINN.

They also come from different issuers: Roundhill and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.50% for GINN.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор