PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с CRTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds. MAGS is actively managed, while CRTC is passively managed. Over the past year, MAGS returned 32.45% vs 24.34% for CRTC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у CRTC с доходностью 9.32%.

MAGS

1 день
1.02%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
32.45%
3 года*
34.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и CRTC

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		4.79%22.99%63.97%3.08%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%

Correlation

The correlation between MAGS and CRTC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.76

The correlation between MAGS and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и CRTC

Секторы
MAGS
CRTC

Технологии

15.3%
33.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

9.3%
16.0%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.1%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

14.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

6.0%

Технологии

MAGS
15.3%
CRTC
33.5%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.5%
CRTC
6.3%

Коммуникационные услуги

MAGS
9.3%
CRTC
16.0%

Сырьевые материалы

MAGS

-

CRTC
2.6%

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

CRTC
0.0%

Энергетика

MAGS

-

CRTC
7.1%

Финансовые услуги

MAGS

-

CRTC
0.2%

Здравоохранение

MAGS

-

CRTC
14.1%

Промышленность

MAGS

-

CRTC
14.1%

Недвижимость

MAGS

-

CRTC
0.1%

Коммунальные услуги

MAGS

-

CRTC
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

MAGS vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.91

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.61

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.70

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

10.11

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRTC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.91

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.38

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MAGS и CRTC

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-19.07%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-9.05%

-9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-0.61%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-2.13%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.41%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и CRTC

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.23%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

9.65%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

12.77%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

15.72%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

15.72%

+10.21%

Сравнение комиссий MAGS и CRTC

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и CRTC

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности CRTC в 0.99%

ПозицияTTM202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.41%1.48%0.81%0.44%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and CRTC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (4.89%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, MAGS leads with 32.45% vs 24.34% for CRTC. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 32.45% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.

MAGS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.99% for CRTC.

They also come from different issuers: Roundhill and Xtrackers. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.35% for CRTC.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор