Сравнение MAGS с BTC
MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while BTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale. Both are actively managed. Over the past year, MAGS returned 23.09% vs -40.53% for BTC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у BTC с доходностью -27.37%.
MAGS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -20.09%
- С начала года
- -27.37%
- 6 месяцев
- -29.59%
- 1 год
- -40.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGS и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -1.59% | 22.99% | 26.23% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -27.37% | -7.50% | 41.93% |
Correlation
The correlation between MAGS and BTC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGS vs. BTC — Ранг доходности на риск
MAGS
BTC
Сравнение MAGS c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGS | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.85 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.78 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -1.37 | +5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGS и BTC
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки BTC в -51.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGS | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -51.97% | +22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -51.97% | +33.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -49.38% | +40.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -17.26% | +12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 29.58% | -24.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и BTC
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 5.86%, в то время как у Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGS | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 11.89% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 34.43% | -19.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 44.03% | -23.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 48.30% | -22.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 48.30% | -22.33% |
Сравнение комиссий MAGS и BTC
MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и BTC
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.50% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
MAGS and BTC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC has higher volatility (11.89%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs BTC's -51.97%.
On 1-year performance, MAGS leads with 23.09% vs -40.53% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 23.09% return vs -40.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.
MAGS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for BTC.
MAGS is categorized as Technology Equities, while BTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Grayscale. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.15% for BTC.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGS и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор