Сравнение MAGRX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
MAGRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 окт. 1988 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGRX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGRX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 18.51% | 30.26% | -5.65% | -1.36% | 17.20% | 30.76% | 3.20% | 15.34% | -17.95% | 8.20% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGRX показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции MAGRX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 11.12% против 13.99% соответственно.
MAGRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 11.12%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGRX и VTCLX
MAGRX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
MAGRX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
MAGRX
VTCLX
Сравнение MAGRX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGRX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.98 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.50 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.52 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 7.35 | +6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGRX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.98 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MAGRX и VTCLX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGRX и VTCLX
Дивидендная доходность MAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 7.12% | 8.44% | 3.32% | 4.16% | 10.86% | 3.90% | 2.07% | 2.97% | 20.12% | 49.72% | 0.87% | 8.29% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок MAGRX и VTCLX
Максимальная просадка MAGRX за все время составила -65.68%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGRX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGRX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.68% | -55.18% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -12.20% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -24.98% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.11% | -34.56% | -15.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -6.12% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -7.61% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.53% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGRX и VTCLX
BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что MAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGRX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.42% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 9.68% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 18.43% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 17.23% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 18.26% | +4.37% |