Сравнение MAGRX с PRNEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX).
MAGRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 окт. 1988 г.. PRNEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 янв. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGRX и PRNEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGRX и PRNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 18.51% | 30.26% | -5.65% | -1.36% | 17.20% | 30.76% | 3.20% | 15.34% | -17.95% | 8.20% |
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 20.48% | 26.94% | 4.41% | 1.02% | 7.14% | 25.35% | -2.63% | 16.91% | -16.23% | 10.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGRX показывает доходность 18.51%, что значительно ниже, чем у PRNEX с доходностью 20.48%. За последние 10 лет акции MAGRX превзошли акции PRNEX по среднегодовой доходности: 11.12% против 10.24% соответственно.
MAGRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 11.12%
PRNEX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 32.51%
- 1 год
- 45.06%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGRX и PRNEX
MAGRX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.
Доходность на риск
MAGRX vs. PRNEX — Ранг доходности на риск
MAGRX
PRNEX
Сравнение MAGRX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGRX | PRNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.28 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.86 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.46 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.85 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 13.51 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGRX | PRNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.28 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MAGRX и PRNEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGRX и PRNEX
Дивидендная доходность MAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности PRNEX в 12.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 7.12% | 8.44% | 3.32% | 4.16% | 10.86% | 3.90% | 2.07% | 2.97% | 20.12% | 49.72% | 0.87% | 8.29% |
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 12.79% | 15.41% | 4.81% | 11.46% | 4.47% | 2.07% | 2.54% | 2.18% | 1.69% | 1.89% | 1.28% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок MAGRX и PRNEX
Максимальная просадка MAGRX за все время составила -65.68%, примерно равная максимальной просадке PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGRX и PRNEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGRX | PRNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.68% | -66.56% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -16.24% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -21.50% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.11% | -49.64% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -1.15% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -16.35% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.43% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGRX и PRNEX
BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что MAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGRX | PRNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.02% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 12.38% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 20.20% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 18.82% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 20.70% | +1.93% |