Сравнение MAGRX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
MAGRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 окт. 1988 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGRX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGRX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 18.51% | 30.26% | -5.65% | -1.36% | 17.20% | 30.76% | 3.20% | 15.34% | -17.95% | 8.20% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGRX показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции MAGRX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 11.12% против 19.48% соответственно.
MAGRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 11.12%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGRX и NASDX
MAGRX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
MAGRX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
MAGRX
NASDX
Сравнение MAGRX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGRX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.04 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.63 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.87 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 7.07 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGRX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.04 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MAGRX и NASDX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGRX и NASDX
Дивидендная доходность MAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 7.12% | 8.44% | 3.32% | 4.16% | 10.86% | 3.90% | 2.07% | 2.97% | 20.12% | 49.72% | 0.87% | 8.29% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок MAGRX и NASDX
Максимальная просадка MAGRX за все время составила -65.68%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGRX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGRX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.68% | -83.16% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -12.70% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -35.33% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.11% | -35.33% | -14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -8.91% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -34.59% | +18.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.37% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGRX и NASDX
BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеют волатильность 6.42% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGRX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 6.54% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 12.89% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 22.75% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 23.07% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 22.63% | 0.00% |