Сравнение MAGO с TSMY
MAGO (Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGO и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGO показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 37.04%.
MAGO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 92.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGO и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 3.00% | -0.60% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 37.04% | 1.04% |
Correlation
The correlation between MAGO and TSMY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGO vs. TSMY — Ранг доходности на риск
MAGO
TSMY
Сравнение MAGO c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGO | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.56 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок MAGO и TSMY
Максимальная просадка MAGO за все время составила -17.98%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGO и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGO | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.98% | -31.15% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -1.37% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -5.51% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGO и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGO | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 28.87% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 33.22% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 33.22% | -10.65% |
Сравнение комиссий MAGO и TSMY
И MAGO, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGO и TSMY
Дивидендная доходность MAGO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности TSMY в 52.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 6.39% | 0.00% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.19% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
MAGO and TSMY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGO and TSMY have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSMY has the higher dividend yield at 52.19%, compared with 6.39% for MAGO.
They also come from different issuers: Tuttle and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для MAGO и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор