Сравнение MAGO с TSMY
MAGO (Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGO и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGO показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 30.86%.
MAGO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 18.99%
- С начала года
- 30.86%
- 1 год
- 60.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGO и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 0.70% | -0.88% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 30.86% | 1.04% |
Correlation
The correlation between MAGO and TSMY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGO vs. TSMY — Ранг доходности на риск
MAGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMY
Сравнение MAGO c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGO | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGO и TSMY
Максимальная просадка MAGO за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGO и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGO | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -31.15% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -11.40% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -5.47% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGO и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGO | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 32.61% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 34.32% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 34.32% | -10.01% |
Сравнение комиссий MAGO и TSMY
И MAGO, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGO и TSMY
MAGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 8.49% | 0.00% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 55.28% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
MAGO and TSMY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGO and TSMY have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSMY has the higher dividend yield at 55.28%, compared with 8.49% for MAGO.
They also come from different issuers: Tuttle and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для MAGO и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор