Сравнение MAGO с OMAH
MAGO (Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MAGO charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности MAGO и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGO показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.13%.
MAGO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGO и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 4.58% | -0.60% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.13% | -0.48% |
Correlation
The correlation between MAGO and OMAH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGO vs. OMAH — Ранг доходности на риск
MAGO
OMAH
Сравнение MAGO c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGO | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.74 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок MAGO и OMAH
Максимальная просадка MAGO за все время составила -17.98%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGO и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGO | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.98% | -11.83% | -6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -2.12% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -1.26% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGO и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGO | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 8.06% | +14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 13.20% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 13.20% | +9.38% |
Сравнение комиссий MAGO и OMAH
MAGO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGO и OMAH
Дивидендная доходность MAGO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности OMAH в 15.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 6.29% | 0.00% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.36% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
MAGO and OMAH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MAGO.
OMAH has the higher dividend yield at 15.36%, compared with 6.29% for MAGO.
They also come from different issuers: Tuttle and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for MAGO and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для MAGO и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор