PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGKX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGKX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

MAGKX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGKX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGKX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.41%8.45%9.91%15.22%-28.37%9.68%1,092.52%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.03%

Доходность по периодам

С начала года, MAGKX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%.

MAGKX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.48%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.04%
1 год
19.19%
3 года*
8.95%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MAGKX:
MAGKX с MURLXMAGKX с MAAKXMAGKX с MAANXMAGKX с MACAXMAGKX с MURMXMAGKX с MURNXMAGKX с MACHX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий MAGKX и NESGX

MAGKX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

MAGKX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGKX
Ранг доходности на риск MAGKX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGKX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGKX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGKX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGKX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGKX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGKX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGKXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.58

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.17

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

3.11

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

10.44

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGKX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGKX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGKX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGKXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.58

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.52

-0.38

Корреляция

Корреляция между MAGKX и NESGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGKX и NESGX

Дивидендная доходность MAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.94%0.94%1.62%0.00%5.47%17.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок MAGKX и NESGX

Максимальная просадка MAGKX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGKX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGKXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-50.29%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-17.27%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-50.05%

+8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.26%

-4.31%

-9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-11.74%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

5.14%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGKX и NESGX

Текущая волатильность для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) составляет 6.82%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что MAGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGKXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

12.14%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

23.43%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

35.37%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.76%

29.13%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

391.79%

25.56%

+366.23%