- Эмитент
- Mutual of America
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2021 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) прибавил 19.5% с начала года. Текущая цена акции MAGKX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MAGKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,221.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) показал доход в 19.46% с начала года и 30.69% за последние 12 месяцев.
Mutual of America Small Cap Growth Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 19.46%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MAGKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.67%, а средняя месячная доходность — +11.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2020 г. с доходностью +832.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MAGKX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 сент. 2020 г. с доходностью +921.0%, в то время как худший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.66% | 2.65% | -6.54% | 12.25% | 4.02% | 6.80% | -4.59% | 19.46% | |||||
| 2025 | 5.66% | -10.93% | -2.24% | -2.92% | 4.07% | 6.09% | 1.62% | 4.93% | 2.62% | 2.62% | 1.18% | -3.22% | 8.45% |
| 2024 | -3.07% | 7.54% | 2.56% | -7.94% | 5.03% | -0.23% | 7.77% | -2.26% | 0.22% | -2.45% | 10.36% | -6.24% | 9.91% |
| 2023 | 8.70% | -0.75% | -1.18% | -1.19% | -1.29% | 8.45% | 2.73% | -3.36% | -5.83% | -7.56% | 8.64% | 8.81% | 15.22% |
| 2022 | -12.80% | 0.00% | -0.35% | -8.07% | -4.39% | -12.01% | 11.81% | -8.60% | 8.34% | 2.36% | -5.95% | -28.37% | |
| 2021 | 5.70% | 2.32% | -2.22% | 6.31% | -5.33% | 3.32% | 0.16% | 1.40% | -2.76% | 3.62% | -2.58% | 0.04% | 9.68% |
Метрики бенчмарка
Mutual of America Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of 319.62%, beta of 1.61, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2020.
- This fund captured 90.62% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -152.15%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 319.62%
- Бета
- 1.61
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 90.62%
- Участие в снижении
- -152.15%
Комиссия
Комиссия MAGKX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAGKX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.24 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 9.71 | +4.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mutual of America Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.22 | $0.00 | $0.60 | $2.90 |
Дивидендный доход | 0.79% | 0.94% | 1.62% | 0.00% | 5.47% | 17.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mutual of America Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.38 | $0.60 | |
| 2021 | $2.90 | $2.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mutual of America Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 41.67%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 893 торговые сессии.
Текущая просадка Mutual of America Small Cap Growth Fund составляет 4.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.67%июнь 2022 г. | 6mo 3d | 3y 10mo | 4y 4moдек. 2021 г. - май 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-36.54%март 2020 г. | 26d | 4mo 6d | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-14.93%май 2021 г. | 2mo 25d | 5mo 25d | 8mo 20dфевр. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-10.72%дек. 2020 г. | 0s | 1mo 5d | 1mo 5dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
-10.20%дек. 2021 г. | 28d | 8d | 1mo 6dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| MAGKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -56.78% | +15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -9.10% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.90% | -18.90% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.67% | -25.43% | -16.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -1.00% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.52% | -10.70% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.09% | +0.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MAGKX
Добавьте Mutual of America Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAGKX