PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGKX с MURLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGKX с MURLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGKX (Mutual of America Small Cap Growth Fund) and MURLX (Mutual of America 2040 Retirement Fund) are both mutual funds - MAGKX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Mutual of America, while MURLX is a Target Retirement Date fund managed by Mutual of America. Over the past 5 years, MAGKX returned 3.93%/yr vs 7.64%/yr for MURLX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MAGKX charges 0.83%/yr vs 0.08%/yr for MURLX.

Доходность

Сравнение доходности MAGKX и MURLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGKX показывает доходность 19.05%, что значительно выше, чем у MURLX с доходностью 8.57%.

MAGKX

1 день
1.50%
1 месяц
4.82%
С начала года
19.05%
6 месяцев
14.63%
1 год
36.03%
3 года*
14.71%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

MURLX

1 день
0.30%
1 месяц
3.75%
С начала года
8.57%
6 месяцев
9.09%
1 год
21.57%
3 года*
15.43%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGKX и MURLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		19.05%8.45%9.91%15.22%-28.37%9.68%1,092.52%
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		8.57%17.01%13.28%14.86%-15.95%16.84%889.04%

Correlation

The correlation between MAGKX and MURLX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.84

The correlation between MAGKX and MURLX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Small Cap Growth Fund

Mutual of America 2040 Retirement Fund

Часто сравнивают с MAGKX:
MAGKX с MURMXMAGKX с MACHXMAGKX с QISGXMAGKX с MAAKXMAGKX с MUROXMAGKX с MACAXMAGKX с MURNX
Часто сравнивают с MURLX:
MURLX с MAAKXMURLX с VOOMURLX с MAMEXMURLX с MABDXMURLX с MACHXMURLX с MARMXMURLX с MACAX

Доходность на риск

MAGKX vs. MURLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGKX
Ранг доходности на риск MAGKX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGKX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGKX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGKX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MURLX
Ранг доходности на риск MURLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURLX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGKX c MURLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGKXMURLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.34

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.47

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

3.17

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

14.86

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGKX vs. MURLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGKX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MURLX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGKX и MURLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGKXMURLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.34

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.54

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.16

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MAGKX и MURLX

Максимальная просадка MAGKX за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки MURLX в -31.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGKX и MURLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGKXMURLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-31.54%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-7.75%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.90%

-13.69%

-11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-23.06%

-18.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.89%

-5.41%

-14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.58%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGKX и MURLX

Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что MAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MURLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGKXMURLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

2.98%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

8.46%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

10.51%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

16.02%

+11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

386.06%

382.12%

+3.94%

Сравнение комиссий MAGKX и MURLX

MAGKX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MURLX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGKX и MURLX

Дивидендная доходность MAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности MURLX в 7.94%

ПозицияTTM20252024202320222021
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.79%0.94%1.62%0.00%5.47%17.84%
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		7.94%8.62%8.02%3.04%11.39%4.17%

Часто задаваемые вопросы

MAGKX and MURLX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGKX has higher volatility (6.39%) compared to MURLX (2.98%). In terms of maximum drawdown, MAGKX dropped -41.67% vs MURLX's -31.54%.

MURLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGKX и MURLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор