PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGKX с MAAKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGKX с MAAKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGKX (Mutual of America Small Cap Growth Fund) and MAAKX (Mutual of America All America Fund) are both mutual funds - MAGKX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Mutual of America, while MAAKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Mutual of America. Over the past 5 years, MAGKX returned 3.93%/yr vs 9.05%/yr for MAAKX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MAGKX charges 0.83%/yr vs 0.54%/yr for MAAKX.

Доходность

Сравнение доходности MAGKX и MAAKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Mutual of America All America Fund (MAAKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGKX показывает доходность 19.05%, что значительно выше, чем у MAAKX с доходностью 11.76%.

MAGKX

1 день
1.50%
1 месяц
4.82%
С начала года
19.05%
6 месяцев
14.63%
1 год
36.03%
3 года*
14.71%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

MAAKX

1 день
0.37%
1 месяц
4.79%
С начала года
11.76%
6 месяцев
10.74%
1 год
24.83%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGKX и MAAKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		19.05%8.45%9.91%15.22%-28.37%9.68%1,092.52%
MAAKX
Mutual of America All America Fund		11.76%12.04%18.57%16.94%-18.15%24.66%890.98%

Correlation

The correlation between MAGKX and MAAKX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.89

The correlation between MAGKX and MAAKX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Small Cap Growth Fund

Mutual of America All America Fund

Часто сравнивают с MAGKX:
MAGKX с MURMXMAGKX с MACHXMAGKX с MURLXMAGKX с QISGXMAGKX с MUROXMAGKX с MACAXMAGKX с MURNX
Часто сравнивают с MAAKX:
MAAKX с IVVMAAKX с MURLXMAAKX с MACAXMAAKX с MAMEXMAAKX с MACHXMAAKX с MUROXMAAKX с MURNX

Доходность на риск

MAGKX vs. MAAKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGKX
Ранг доходности на риск MAGKX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGKX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGKX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGKX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MAAKX
Ранг доходности на риск MAAKX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAAKX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAAKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAAKX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAAKX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAAKX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGKX c MAAKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Mutual of America All America Fund (MAAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGKXMAAKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.29

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.30

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

3.41

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

16.46

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGKX vs. MAAKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGKX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAAKX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGKX и MAAKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGKXMAAKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.29

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.52

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.17

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MAGKX и MAAKX

Максимальная просадка MAGKX за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки MAAKX в -35.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGKX и MAAKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGKXMAAKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-35.71%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-8.55%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.90%

-19.43%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-23.93%

-17.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.89%

-6.22%

-13.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.72%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGKX и MAAKX

Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Mutual of America All America Fund (MAAKX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что MAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAAKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGKXMAAKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

3.12%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

10.05%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

12.73%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

19.81%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

386.06%

382.99%

+3.07%

Сравнение комиссий MAGKX и MAAKX

MAGKX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MAAKX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGKX и MAAKX

Дивидендная доходность MAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности MAAKX в 15.22%

ПозицияTTM20252024202320222021
MAAKX
Mutual of America All America Fund		15.22%17.01%11.32%7.30%14.64%8.33%
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.79%0.94%1.62%0.00%5.47%17.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MAGKX and MAAKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAGKX has higher volatility (6.39%) compared to MAAKX (3.12%). In terms of maximum drawdown, MAGKX dropped -41.67% vs MAAKX's -35.71%.

MAAKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGKX и MAAKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор