PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGKX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGKX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

MAGKX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGKX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGKX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.41%8.45%9.91%15.22%-28.37%9.68%1,092.52%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%49.26%

Доходность по периодам

С начала года, MAGKX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%.

MAGKX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.48%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.04%
1 год
19.19%
3 года*
8.95%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с MAGKX:
MAGKX с MURLXMAGKX с MAAKXMAGKX с MAANXMAGKX с MACAXMAGKX с MURNXMAGKX с MACHXMAGKX с MURMX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий MAGKX и NEAGX

MAGKX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

MAGKX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGKX
Ранг доходности на риск MAGKX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGKX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGKX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGKX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGKX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGKX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGKX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGKXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.14

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.71

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

4.27

-3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

15.19

-12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGKX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGKX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGKX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGKXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.14

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.62

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.59

-0.44

Корреляция

Корреляция между MAGKX и NEAGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGKX и NEAGX

Дивидендная доходность MAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.94%0.94%1.62%0.00%5.47%17.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок MAGKX и NEAGX

Максимальная просадка MAGKX за все время составила -41.67%, примерно равная максимальной просадке NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGKX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGKXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-41.80%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-14.01%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-36.31%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.26%

-7.75%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-8.72%

-11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.93%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGKX и NEAGX

Текущая волатильность для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) составляет 6.82%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что MAGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGKXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

11.64%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

19.84%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

28.93%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.76%

24.33%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

391.79%

23.90%

+367.89%