PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGKX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGKX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

MAGKX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGKX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGKX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.41%8.45%9.91%15.22%-28.37%9.68%1,092.52%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%59.58%

Доходность по периодам

С начала года, MAGKX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%.

MAGKX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.48%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.04%
1 год
19.19%
3 года*
8.95%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Small Cap Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MAGKX:
MAGKX с MAAKXMAGKX с MURLXMAGKX с MAANXMAGKX с MACAXMAGKX с MURMXMAGKX с MURNXMAGKX с MACHX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий MAGKX и HRSMX

MAGKX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

MAGKX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGKX
Ранг доходности на риск MAGKX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGKX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGKX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGKX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGKX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGKX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGKX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGKXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.79

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.38

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

3.49

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

13.94

-11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGKX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGKX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGKX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGKXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.79

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.40

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.53

-0.38

Корреляция

Корреляция между MAGKX и HRSMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGKX и HRSMX

Дивидендная доходность MAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.94%0.94%1.62%0.00%5.47%17.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок MAGKX и HRSMX

Максимальная просадка MAGKX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGKX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGKXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-64.92%

+23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-14.89%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-38.49%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.26%

-7.21%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-13.16%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.73%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGKX и HRSMX

Текущая волатильность для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) составляет 6.82%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что MAGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGKXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

12.35%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

21.73%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

30.18%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.76%

27.18%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

391.79%

25.82%

+365.97%