Сравнение MAGG с USDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).
MAGG и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGG - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 28 авг. 2023 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGG и USDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGG и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.28% | 3.31% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.28% | 6.25% | 6.87% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.28%.
MAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGG и USDX
MAGG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Доходность на риск
MAGG vs. USDX — Ранг доходности на риск
MAGG
USDX
Сравнение MAGG c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGG | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 3.26 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 5.09 | -3.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.83 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 6.24 | -4.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 33.37 | -28.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGG | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 3.26 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 4.44 | -3.34 |
Корреляция
Корреляция между MAGG и USDX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGG и USDX
Дивидендная доходность MAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности USDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.80% | 5.13% | 1.49% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGG и USDX
Максимальная просадка MAGG за все время составила -4.56%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG и USDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGG | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.56% | -0.94% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -0.94% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | 0.00% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -0.06% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.18% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGG и USDX
Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что MAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGG | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.48% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 1.39% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 1.78% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 1.57% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 1.57% | +3.25% |