Сравнение MAGG с SPAX
MAGG (Madison Aggregate Bond ETF) and SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) are both exchange-traded funds - MAGG is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Madison, while SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MAGG charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for SPAX.
Доходность
Сравнение доходности MAGG и SPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAGG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGG и SPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 0.15% | 7.28% | 1.81% | 4.42% |
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.02% | 5.11% | 1.81% |
Correlation
The correlation between MAGG and SPAX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGG vs. SPAX — Ранг доходности на риск
MAGG
SPAX
Сравнение MAGG c SPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGG | SPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGG | SPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MAGG и SPAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGG | SPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGG и SPAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGG | SPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | — | — |
Сравнение комиссий MAGG и SPAX
MAGG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SPAX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGG и SPAX
Дивидендная доходность MAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, тогда как SPAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.80% | 5.13% | 1.49% | 0.00% |
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.00% | 5.50% | 7.54% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
MAGG and SPAX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGG is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for SPAX.
MAGG has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.00% for SPAX.
MAGG is categorized as Intermediate Core Bond, while SPAX is Event Driven. They also come from different issuers: Madison and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.40% for MAGG and 0.85% for SPAX.
Подберите оптимальное распределение для MAGG и SPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор