Сравнение MAGC с CNYA

С начала года, MAGC показывает доходность -14.24%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью -1.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа CNYA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MAGC и CNYA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности CNYA в 1.95%

Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и CNYA.

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.