Сравнение MAGC с CNYA
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while CNYA is passively managed. Over the past year, MAGC returned -20.49% vs 19.33% for CNYA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и CNYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -17.76%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 0.50%.
MAGC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 9.34%
- 6 месяцев
- -18.03%
- С начала года
- -17.76%
- 1 год
- -20.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNYA
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- 4.98%
Сравнение доходности по годам MAGC и CNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -17.76% | 16.35% | -14.03% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 0.50% | 26.48% | -14.87% |
Correlation
The correlation between MAGC and CNYA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between MAGC and CNYA has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. CNYA — Ранг доходности на риск
MAGC
CNYA
Сравнение MAGC c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | CNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.87 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.30 | -7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и CNYA
Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и CNYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -49.49% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.99% | -10.37% | -31.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.89% | -20.39% | -10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.48% | -20.61% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.00% | 3.08% | +17.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и CNYA
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеют волатильность 8.94% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 9.17% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 15.54% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 19.93% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.01% | 24.09% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.01% | 23.62% | +10.39% |
Сравнение комиссий MAGC и CNYA
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и CNYA
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности CNYA в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.87% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.99% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and CNYA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNYA has higher volatility (9.17%) compared to MAGC (8.94%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs CNYA's -49.49%.
On 1-year performance, CNYA leads with 19.33% vs -20.49% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 8.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNYA has performed better with a 19.33% return vs -20.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.
MAGC has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 1.87% for CNYA.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.60% for CNYA.
CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и CNYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор