Сравнение MAGC с CNYA
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while CNYA is passively managed. Over the past year, MAGC returned -21.81% vs 36.38% for CNYA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и CNYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 8.91%.
MAGC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -18.51%
- 6 месяцев
- -20.29%
- 1 год
- -21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNYA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и CNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.51% | 16.35% | -14.54% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 8.91% | 26.48% | -13.63% |
Correlation
The correlation between MAGC and CNYA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between MAGC and CNYA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. CNYA — Ранг доходности на риск
MAGC
CNYA
Сравнение MAGC c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | CNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.38 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.81 | -5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 14.19 | -15.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 2.11 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.27 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и CNYA
Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и CNYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -49.49% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -7.59% | -25.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.52% | -13.73% | -17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -20.68% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 2.57% | +14.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и CNYA
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 6.44% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 12.23% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 17.31% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.38% | 23.80% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 23.55% | +10.83% |
Сравнение комиссий MAGC и CNYA
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и CNYA
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности CNYA в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.76% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.03% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and CNYA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (11.12%) compared to CNYA (6.44%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs CNYA's -49.49%.
On 1-year performance, CNYA leads with 36.38% vs -21.81% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNYA has performed better with a 36.38% return vs -21.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.
MAGC has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 1.76% for CNYA.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.60% for CNYA.
CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и CNYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор