PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGC с ASHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGC с ASHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while ASHX is passively managed. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for ASHX.

Доходность

Сравнение доходности MAGC и ASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MAGC

1 день
-3.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-18.25%
6 месяцев
-19.75%
1 год
-19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и ASHX

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-18.25%16.35%-14.54%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с CNMAGC с FXPMAGC с ASHSMAGC с FLCHMAGC с CXSE
Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с CN

Доходность на риск

MAGC vs. ASHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 33
Ранг коэф-та Мартина
ASHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c ASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGCASHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGC vs. ASHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGCASHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

—

—

Просадки

Сравнение просадок MAGC и ASHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGCASHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.30%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и ASHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGCASHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.42%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

—

—

Сравнение комиссий MAGC и ASHX

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASHX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и ASHX

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как ASHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		5.02%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for ASHX.

MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.00% for ASHX.

They also come from different issuers: Roundhill and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.60% for ASHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и ASHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор