PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGA с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGA с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MAGA (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MAGA tracks the Point Bridge GOP Stock Tracker Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MAGA returned 10.38%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGA charges 0.72%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности MAGA и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGA показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

MAGA

1 день
0.72%
1 месяц
2.65%
С начала года
8.91%
6 месяцев
7.73%
1 год
15.03%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGA и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		8.91%10.31%14.69%10.37%-1.01%33.60%5.93%11.36%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between MAGA and BBUS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.76

Over the past year, the correlation between MAGA and BBUS has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MAGA и BBUS

Секторы
MAGA
BBUS

Промышленность

22.4%
7.4%

Финансовые услуги

14.8%
11.2%

Энергетика

11.4%
3.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.1%

Коммунальные услуги

10.4%
2.6%

Потребительский защитный сектор

7.5%
4.4%

Сырьевые материалы

7.3%
1.2%

Недвижимость

7.2%
1.7%

Здравоохранение

6.0%
8.0%

Технологии

2.5%
38.1%

Коммуникационные услуги

-

10.0%

Промышленность

MAGA
22.4%
BBUS
7.4%

Финансовые услуги

MAGA
14.8%
BBUS
11.2%

Энергетика

MAGA
11.4%
BBUS
3.0%

Потребительский циклический сектор

MAGA
10.4%
BBUS
9.1%

Коммунальные услуги

MAGA
10.4%
BBUS
2.6%

Потребительский защитный сектор

MAGA
7.5%
BBUS
4.4%

Сырьевые материалы

MAGA
7.3%
BBUS
1.2%

Недвижимость

MAGA
7.2%
BBUS
1.7%

Здравоохранение

MAGA
6.0%
BBUS
8.0%

Технологии

MAGA
2.5%
BBUS
38.1%

Коммуникационные услуги

MAGA

-

BBUS
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с DEMZMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с VOOVMAGA с IVV
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

MAGA vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGA c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGABBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.73

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.37

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.34

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

10.25

-3.73

MAGA vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGA на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGA и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGA и BBUS

Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGABBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-35.35%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-9.21%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-19.01%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-25.46%

+7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-3.39%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-5.43%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.10%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGA и BBUS

Текущая волатильность для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) составляет 3.12%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что MAGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGABBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.84%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

9.86%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

12.48%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

17.13%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

19.58%

+0.68%

Сравнение комиссий MAGA и BBUS

MAGA берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGA и BBUS

Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.48%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%

Часто задаваемые вопросы

MAGA and BBUS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (4.84%) compared to MAGA (3.12%). In terms of maximum drawdown, MAGA dropped -43.17% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.46% vs 10.38% for MAGA. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, MAGA has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.46% return vs 10.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.72% for MAGA.

MAGA has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.03% for BBUS.

MAGA tracks Point Bridge GOP Stock Tracker Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Point Bridge Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 0.72% for MAGA and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGA и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор