PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGA с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и S&P 500 Index (^GSPC).

MAGA - это пассивный фонд от Point Bridge Capital, который отслеживает доходность Point Bridge GOP Stock Tracker Index. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGA и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		4.20%10.31%14.69%10.37%-1.01%33.60%5.93%26.08%-14.82%12.12%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, MAGA показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

MAGA

1 день
0.07%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.69%
1 год
12.13%
3 года*
14.15%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с DEMZMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с IVVMAGA с VOOV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MAGA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGA^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.92

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.41

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

6.61

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGA на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.92

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Корреляция

Корреляция между MAGA и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок MAGA и ^GSPC

Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-56.78%

+13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-12.14%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-25.43%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-5.78%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-10.75%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.60%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGA и ^GSPC

Текущая волатильность для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) составляет 3.63%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что MAGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.37%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

9.55%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

18.33%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

16.90%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

18.05%

+2.41%