PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAFIX с GFSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAFIX с GFSYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAFIX (Abbey Capital Multi Asset Fund Class I) and GFSYX (GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, MAFIX returned 8.08%/yr vs 4.64%/yr for GFSYX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. MAFIX charges 1.79%/yr vs 1.15%/yr for GFSYX.

Доходность

Сравнение доходности MAFIX и GFSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAFIX показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у GFSYX с доходностью 0.11%.

MAFIX

1 день
0.23%
1 месяц
4.22%
С начала года
13.53%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.23%
3 года*
11.01%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

GFSYX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.79%
3 года*
5.75%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAFIX и GFSYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		13.53%8.41%8.99%5.02%4.08%14.79%24.89%21.63%-1.46%
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		0.11%5.49%7.60%5.98%-0.57%4.96%-0.17%4.94%-0.84%

Correlation

The correlation between MAFIX and GFSYX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.12

The correlation between MAFIX and GFSYX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I

GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund

Часто сравнивают с MAFIX:
MAFIX с BLNDXMAFIX с BUFFMAFIX с REMIXMAFIX с AHTPXMAFIX с HFNDMAFIX с FVMAFIX с CMNIX
Часто сравнивают с GFSYX:
GFSYX с QDSIXGFSYX с PSMIXGFSYX с QISGFSYX с QSPIXGFSYX с SPYGFSYX с GCOZXGFSYX с ADANX

Доходность на риск

MAFIX vs. GFSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAFIX
Ранг доходности на риск MAFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GFSYX
Ранг доходности на риск GFSYX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSYX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSYX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSYX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSYX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSYX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAFIX c GFSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAFIXGFSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.10

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
1.60

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.21

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

2.02

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

4.27

+12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAFIX vs. GFSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAFIX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа GFSYX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAFIX и GFSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAFIXGFSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.10

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.27

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.89

+0.13

Просадки

Сравнение просадок MAFIX и GFSYX

Максимальная просадка MAFIX за все время составила -19.21%, что больше максимальной просадки GFSYX в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAFIX и GFSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAFIXGFSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.21%

-9.54%

-9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-1.34%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-4.49%

-14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-4.49%

-14.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-0.91%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.65%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MAFIX и GFSYX

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что MAFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAFIXGFSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

0.92%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

1.95%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

2.54%

+9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

3.67%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

3.72%

+9.12%

Сравнение комиссий MAFIX и GFSYX

MAFIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии GFSYX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAFIX и GFSYX

Дивидендная доходность MAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности GFSYX в 7.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		7.17%7.18%8.54%13.00%4.20%1.59%1.53%2.24%2.17%0.70%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		10.37%11.78%4.57%3.80%4.12%10.65%10.29%12.30%9.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAFIX and GFSYX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAFIX has higher volatility (2.69%) compared to GFSYX (0.92%). In terms of maximum drawdown, MAFIX dropped -19.21% vs GFSYX's -9.54%.

MAFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAFIX и GFSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор