Сравнение GFSYX с ADANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX).
GFSYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GFSYX и ADANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFSYX и ADANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | -0.89% | 5.49% | 7.60% | 5.98% | -0.57% | 4.96% | -0.17% | 4.94% | 0.14% | 1.20% |
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 0.86% | 7.75% | 2.92% | 4.23% | -3.54% | 5.99% | 24.85% | 8.33% | 2.02% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GFSYX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у ADANX с доходностью 0.86%.
GFSYX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
ADANX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFSYX и ADANX
GFSYX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ADANX в 2.12%.
Доходность на риск
GFSYX vs. ADANX — Ранг доходности на риск
GFSYX
ADANX
Сравнение GFSYX c ADANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFSYX | ADANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 4.02 | -3.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 6.60 | -5.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.97 | -0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 9.66 | -7.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 38.51 | -33.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFSYX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 4.02 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.89 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GFSYX и ADANX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFSYX и ADANX
Дивидендная доходность GFSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности ADANX в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | 7.24% | 7.18% | 8.54% | 13.00% | 4.20% | 1.59% | 1.53% | 2.24% | 2.17% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 1.84% | 1.86% | 0.96% | 2.47% | 0.10% | 0.40% | 1.33% | 1.81% | 6.22% | 6.84% | 6.83% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок GFSYX и ADANX
Максимальная просадка GFSYX за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки ADANX в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSYX и ADANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFSYX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -14.73% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -0.64% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.49% | -7.48% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.15% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -3.06% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.16% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFSYX и ADANX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что GFSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFSYX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.41% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 1.06% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 1.53% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 2.68% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 4.29% | -0.56% |